Sistema De Negociação Forex Do Banco G7

Ciência forex (James de Wet) Revisão Visite o site Isso diz tudo: Em primeiro lugar, aplico a falta de comunicação do meu lado na semana passada. Eu tenho tomado tempo para considerar meu caminho (e o de Forex-Science) avançando para o futuro. Eu também tenho lutado por alguns problemas pessoais que eu não quero discutir aqui. No início do mês passado, eu parei de oferecer serviços de treinamento e sinal para comerciantes de Forex e abri o serviço de copiadora comercial para predominantemente meus membros do Grupo Charter. Se você é uma copiadora comercial, você saberá que os resultados foram menos do que bem-sucedidos e o resultado atual é 25.6 retirada desde 1º de março. Eu poderia dizer muito mais sobre a redução, mas eu vou ficar simples: a alavanca de 7,5: 1, esse nível de retração é esperado ocasionalmente. O mercado não foi fácil, mas também cometi erros comerciais e erros de julgamento. Não estou fazendo desculpas - é o que é. Tanto quanto eu não gosto de ver meus clientes de copiadoras em uma redução, isso é parte da negociação e esses riscos precisam ser aceitos. Depois de mais de uma década de negociação nos mercados, eu finalmente decidi desligar as botas. Eu vou parar todos os serviços comerciais por tempo indeterminado, incluindo todos os treinamentos, cursos, sinais e copiadora comercial. Vou concentrar-me no meu próprio comércio pessoal e em um ou dois grandes clientes. Os motivos para isso são vários, incluindo razões pessoais, e eu não sinto que é necessário ou apropriado entrar neles nesta carta. Para aqueles que me seguiram há anos, agradeço o seu apoio e, em muitos casos, a amizade. Para aqueles que seguiram a copiadora de comércio, algumas boas negociações recuperam facilmente a redução atual, e o mercado está obrigado a oferecer essas oportunidades em breve - talvez até nesta semana. Eu certamente sinto falta do trabalho que fiz com milhares de comerciantes em todo o mundo há tanto tempo, mas, por outro lado, me dá a chance de concentrar minha negociação em um financiamento mais específico. Se você é um copiador comercial, entre em contato com 4xSolutions para pedir-lhes para cancelar sua conta copiadora com Forex-Science. Eles podem recomendar outros serviços de copiadora se você aproveitar o conceito. Tome cuidado e boa sorte para o seu futuro comercial - Info - Forex Trading - Mercado de ações - Forex Scalping Systems - Forex Automated MAX-i-Pips - sistema de negociação forex em tempo real - dobre seu Depo Usamos usualmente e ajuda a aumentar o depósito No uso correto. Além disso, você não precisa calcular algo, tudo é acessível e claro. Conjunto completo inclui: montagem de recomendação de instalação de indicadores de divisas de acordo com o qual o sistema em tempo real funciona. tpl arquivo (modelo). Descrição da Estratégia Forex: Par de moedas: EURUSDGBPUSDAUDUSDUSDJPY. Prazos: de M5 a H1 (é desejável) A forma como negociamos: Par de moedas estrangeiras: EURUSDGBPUSDAUDUSDUSDJPY. Horários: M5, M15 Comércio de tempo: de 10:00 MSC às 15:00 MSC das 20:00 MSC às 10:00 MSC (no período caótico do mercado forex) Nós abrimos e fechamos somente após a conclusão da vela, isto é Após a formação do sinal Entrada: os principais indicadores BrainTrend (1 e 2) indicam uma direção na vela anterior antes da vela de entrada, por exemplo, compra (os sinais podem se formar ao mesmo tempo ou, por exemplo, quando o BrainTrend1 apanha a compra e o sinal Na compra da BrainTrend2 vem mais tarde. Somente quando dois indicadores confirmaram a direção, por exemplo na compra, devemos estar prontos para a entrada. Observamos a confirmação do indicador Lutor forex, compra verde, venda vermelha. Consulte a confirmação do Forex multi-indicadores (por exemplo, para o nosso período de tempo M15, você também pode prestar atenção nos outros prazos) FerruFxMultiinfov1.2 FerruFxMultiinfo. Bom momento para a entrada é (se considerarmos a compra) quando os sinais de FOREX do valor UP são mais do que sinais DOWN. Se houver um desfecho favorável, coloque (Por exemplo, compra) ordem, por exemplo, 1, 1 em 5-10-15 pontos. Pode também ser fechado após a formação de sinais no lado reverso, e. Ambos os indicadores de Forex da BrainTrend indicam a venda é um comércio simples, não pips. (Depende de seus sentimentos). Não há perda de parada. Se o mercado forex voltou, e os principais indicadores não alteraram suas indicações, não se preocupe, devemos esperar pela direção do nosso lado. Se o mercado voltou e os principais indicadores mudaram suas indicações, devemos fechar negócios não desejados e aguardar novos sinais de confirmação (é importante que os indicadores de divisas BrainTrend (1 e 2) tenham mostrado a mesma direção, somente depois disso é necessário fazer Algo: pegue a ordem de perda (sair do mercado) ou a posição aberta (introduza o mercado fx). Após o negócio não rentável, entramos no mercado de acordo com os novos sinais confirmativos, aumentamos o lote, por exemplo, 0,2. Stop loss and take profit é a sua discrição ( Depende do seu sexto sentido) Você pode ajustar o sistema no seu caminho para o comércio de divisas, negociar nos outros pares de divisas atuais e outros prazos, etc., então você terá um sexto senso, você sentirá o sistema de negociação forex em tempo real e obterá o Experiência do trade. Trader-Info - Forex Trading - Mercado de ações - Forex Scalping Systems - Forex Automated TRADING SYSTEMS amp MÉTODOS Introdução Métodos quantitativos para avaliar o movimento dos preços e tomar decisões comerciais Tornar-se uma parte dominante da análise de mercado. Ao mesmo tempo, a única maneira aceitável de negociação era entender os fatores que fazem com que os preços se movam. E determinando a extensão ou o potencial dos movimentos futuros. O mercado agora suporta dezenas de grandes fundos e programas gerenciados, que representam uma parte considerável do interesse aberto no mercado de futuros e operam principalmente por decisões baseadas em análise quotécnica. A seleção, que pode exigir a classificação em milhares de ações mundiais individuais a cada dia, tem Torne-se um problema na redução de dados que consiga padrões específicos que ofereçam as melhores expectativas de lucro. Muitos participantes comerciais nos mercados. Que uma vez restringiu a pesquisa para fornecer e exigir, ou as instituições apenas interessadas em lucros e dívidas, agora incluem vários métodos técnicos com a finalidade de marcar ou confirmar a direção dos preços. De muitas maneiras, não há conflito entre análise fundamental e técnica. As decisões que resultam de mudanças econômicas ou de políticas são de grande alcance: essas ações podem causar uma mudança de longo prazo na direção dos preços e podem não ser refletidas imediatamente. As ações baseadas em previsões de longo prazo podem envolver um risco considerável e muitas vezes podem ser uma maneira ineficaz de gerenciar uma posição. Integrado com um método técnico de risco conhecido. Que determina as tendências dos preços em intervalos mais curtos, os investidores em todos os níveis ganharam soluções práticas para seus problemas comerciais. A alavancagem nos mercados de futuros tem uma forte influência nos métodos de negociação. Com depósitos de margem que variam de 5 a 10 do valor do contrato (o saldo não precisa ser emprestado como em ações), um pequeno movimento no preço subjacente pode resultar em grandes lucros e perdas com base na margem investida. Uma vez que a alavanca alta está disponível, é quase sempre usada. Os métodos de análise, portanto, se concentrarão em flutuações e tendências de preços a curto prazo, em que o potencial de lucro é reduzido. De modo que o risco seja geralmente menor do que a margem requerida. Os sistemas de mercado de futuros podem ser caracterizados como enfatizando movimentos de preços inferiores a 20 do valor do contrato. A negociação exige a conservação do capital e a gestão do risco de investimento torna-se essencial. Mesmo com a distinção forçada por alta alavancagem, muitos dos sistemas básicos abrangidos neste livro foram utilizados pela primeira vez no mercado de ações. Comparado com valores mobiliários. O número relativamente pequeno de mercados de futuros oferece uma grande diversificação e liquidez. A relativa falta de liquidez em uma única ação se presta à análise de índices, enquanto o índice de commodities. Agora negociável como o índice CRB, nunca se tornou muito popular. TÉCNICO VERSUS FUNDAMENTAL Duas abordagens básicas para futuros de negociação são as mesmas que nas ações de negociação: análise fundamental e técnica. Nos futuros, um estudo fundamental pode ser um conjunto de elementos de oferta e demanda: relatórios estatísticos sobre a produção. Uso esperado. Ramificações políticas. Influências do trabalho, programas de apoio aos preços, desenvolvimento industrial, tudo o que torna os preços o que são. O resultado de uma análise fundamental é uma previsão de preços. Uma previsão de onde os preços serão em algum momento no futuro. A análise técnica é um estudo de padrões e movimentos. Seus elementos normalmente são limitados ao preço, volume e interesse aberto. É considerado o estudo do próprio mercado. Os resultados da análise técnica podem ser uma previsão de curto ou longo prazo com base em padrões recorrentes no entanto, os métodos técnicos geralmente limitam seus objetivos para a afirmação de que os preços de hoje estão subindo ou diminuindo. Alguns sistemas irão dizer que a direção é indeterminada. Devido ao rápido crescimento dos computadores, os sistemas técnicos agora utilizam ferramentas anteriormente reservadas para análises fundamentais. A análise de regressão e ciclo (sazonal) está incorporada na maioria dos programas de planilhas e permite que esses estudos mais complexos, que já foram reservados para analistas fundamentais sérios, sejam realizados por todos. Por serem informatizados, muitos técnicos agora os consideram em seu próprio domínio. Sempre haverá puristas de ambos os lados, fundamentalistas rígidos e técnicos, mas um grande número de profissionais combinam as duas técnicas. Este livro baseia-se em algumas das abordagens comerciais mais populares, automatizadas. Uma vantagem da análise técnica é que é completamente independente. A precisão dos dados é certa. Um dos primeiros grandes defensores da análise de preços, Charles Dow. Disse: O mercado reflete todo o trabalho saber sobre a condição do comércio têxtil todo o banqueiro sabe sobre o mercado monetário tudo o que o presidente mais bem informado conhece do seu próprio negócio, juntamente com o conhecimento de todos os outros negócios que vê a condição geral de O transporte de forma que o presidente da estrada de ferro sem pecado possa ver isso melhor informado sobre as culturas do que o agricultor ou mesmo o Departamento de Agricultura. Na verdade, o mercado reduz a um veredicto sem sangue todo o conhecimento sobre financiamento tanto doméstico como estrangeiro. Grande parte do movimento dos preços refletido nos mercados de commodities e futuros é antecipada as expectativas dos efeitos da evolução econômica. Ele está sujeito a alteração sem aviso prévio. Por exemplo, um furacão para as Filipinas enviará os preços do açúcar mais alto, mas se a tempestade desativar o curso, os preços cairão de volta aos níveis anteriores. Os principais relatórios de culturas programadas causam uma grande quantidade de adivinhação profissional, que pode mover corretamente ou incorretamente os preços imediatamente antes do lançamento do relatório real. No momento em que o público está pronto para agir, a notícia já está refletida no preço. PROFISSIONAIS E AMADORES Os comerciantes principiantes geralmente encontram um sistema ou técnica que parece extremamente simples e conveniente de seguir, que eles pensam que foi negligenciado pelos profissionais. Às vezes eles estão certos, mas na maioria das vezes esse método não funciona. As razões para não usar uma técnica podem ser a incapacidade de obter uma boa execução, a relação de risco ou a perda de perda consecutiva. A especulação é um negócio difícil, não um para ser tomado de forma casual. Como Wyckoff disse, quase os homens ganham dinheiro em seus próprios negócios e perdem em outros companheiros. Para competir com um especulador profissional, você deve ser mais preciso antecipando a próxima jogada ou na previsão de preços das notícias atuais, não o artigo impresso em O jornal de hoje (QuotGovernment Buys Beef for School Lunch Programmot), que foi desconto semanas atrás, e não o serviço de fio (quot15 Fezes de soja e 10 More Fishmealquot) que entrou no mercado há dois dias. Você deve atuar sobre notícias que ainda não foram impressas. Para antecipar as mudanças, você deve tirar uma única conclusão para as muitas contingências possíveis a partir de dados fundamentais, ou 1. Reconhecer padrões recorrentes no movimento dos preços e determinar os resultados mais prováveis ​​desses padrões. 2. Determine a tendência do mercado isolando a direção básica dos preços em um intervalo de tempo selecionado. O gráfico de barras, discutido no Capítulo 9 (quotChartingquot), é a representação mais simples do mercado. Esses padrões são os mesmos que os reconhecidos pela Livermore na fita ticker. Como eles são interpretativos, métodos mais precisos, como gráficos de pontos e figuras, também são usados, o que agrega um nível de exatidão ao mapa. Os gráficos de pontos e figuras são populares porque oferecem regras de negociação específicas e mostram formações parecidas com o gráfico de barras e a comercialização de fitas de ticker. A modelagem matemática, usando regressão tradicional ou análise discreta, tornou-se uma técnica popular para antecipar a direção dos preços. A maioria dos métodos de modelagem são modificações de desenvolvimentos em econometria, probabilidade básica e teoria estatística. Eles são precisos porque são baseados inteiramente em dados numéricos. A avaliação adequada da tendência de preços é fundamental para a maioria dos sistemas de comércio de commodities. O comércio de contra-tendências é tão dependente de conhecer a tendência como uma técnica que segue a técnica. Grandes seções deste livro são dedicadas às várias maneiras de isolar a tendência, embora seja uma injustiça deixar o leitor com a idéia de que uma tendência de preços é um conceito universalmente aceito. Houve muitos estudos publicados afirmando que as tendências, em relação ao movimento dos preços, não existem. Os artigos mais autoritativos sobre este tema são coletados no Cootner, The Random Cbaracter dos preços de mercado de ações (MIT Press). Discussões mais recentes e legíveis podem ser encontradas em The Financial Analysts Journal, um excelente recurso. A gestão financeira pessoal ganhou uma enorme quantidade de ferramentas durante esse período de expansão computadorizada. Os principais fornecedores de planilhas incluem regressão linear e análise de correlação. Há software barato para realizar análises espectrales e aplicar técnicas estatísticas avançadas e softwares de desenvolvimento, como a TradeStation e o MetaStock, proporcionaram plataformas de negociação e reduziram consideravelmente o esforço necessário para programar suas idéias. O profissional mantém a vantagem de ter todo o seu tempo para se concentrar nos problemas de investimento no entanto, o não profissional não está mais em desvantagem por causa das ferramentas. RANDOM WALK Foi a posição de muitos defensores da análise fundamental e econômica de que não há correlação seqüencial entre a direção do movimento de preços de um dia para o outro. A posição deles é que os preços procuram um nível que equilibre os fatores de demanda de suprimentos, mas que esse nível será alcançado de forma imprevisível à medida que os preços se movam em uma resposta irregular às últimas informações disponíveis ou lançamento de notícias. Se a teoria da caminhada aleatória for correta, muitos métodos de negociação bem definidos baseados em matemática e reconhecimento de padrões irão falhar. O problema não é simples, mas que deve ser resolvido por cada desenvolvedor do sistema, pois influenciará o tipo de abordagens sistemáticas que serão estudadas. O argumento mais forte contra os adeptos do movimento aleatório é uma expectativa de preços. Pode-se argumentar academicamente que todos os participantes (o mercado) sabem exatamente onde os preços devem se mover após o lançamento das notícias. Por mais prático ou improvável que seja, não é tão importante quanto o movimento do mercado com base na antecipação de novos movimentos. Por exemplo, se a taxa preferencial foi aumentada duas vezes em dois meses, você esperaria que ele fosse aumentado no terceiro mês. Você acha que os outros terão pareceres mistos ou que avaliam a probabilidade de outro aumento em diferentes níveis (ou seja, um Pode ver 25 chances de um aumento e outro ver uma chance de 60). A menos que todo o mercado veja as expectativas da mesma maneira, então o preço se moverá para refletir a opinião da maioria. À medida que as notícias alteram essa opinião, o mercado irá flutuar. É esse movimento aleatório. N ?, isso pode parecer semelhante ao movimento aleatório sim. Excluindo a antecipação, o movimento aleatório aparente de preços depende do intervalo de tempo e da freqüência de dados utilizados. Quando se utiliza um período de tempo longo, de 1 a 20 anos, e os dados médios para aumentar o processo de suavização, as características de tendência irão mudar, juntamente com as variações sazonais e cíclicas. Os métodos técnicos, como as médias móveis, são freqüentemente usados ​​para isolar essas características de preço. A média dos dados em preços trimestrais suaviza os movimentos diários irregulares e resulta em correlações visivelmente positivas entre os preços sucessivos. O uso de dados diários durante um longo intervalo de tempo introduz o ruído e obscurece os padrões uniformes. A longo prazo, a maioria dos preços de futuros encontra um nível de equilíbrio (com exceção do índice de ações, que teve um viés para cima) e, ao longo de um período de tempo, mostra as características de ser reverso médio (retornando ao preço médio local ) No entanto, o movimento de preços a curto prazo pode ser muito diferente de uma série aleatória de números. Muitas vezes, contém duas propriedades únicas: corridas de preço excepcionalmente longas em uma única direção, e assimetria, o tamanho desigual de movimentos em diferentes direções. Estas são as qualidades que permitem aos comerciantes lucrar. Embora as tendências de longo prazo que refletem a política econômica, facilmente observadas nos dados trimestrais, não são de grande interesse para os comerciantes de futuros, os movimentos de preços de curto prazo causados ​​pela antecipação, em vez de eventos reais, volatilidade extrema, preços que são vistos longe do valor, contra-tendência Sistemas que dependem da reversão média, e aqueles que tentam capturar tendências de menor duração foram bem sucedidos. Vale sempre a pena entender os aspectos teóricos do movimento dos preços, porque ele pinta uma imagem da forma como os preços se movem. Muitos comerciantes foram desafiados tentando identificar a diferença entre um gráfico de preços diário real e um criado por um gerador de números aleatórios. Há diferenças, mas parecerão mais sutis do que seria de esperar. A capacidade de identificar essas diferenças é a mesma coisa que encontrar uma maneira de lucrar com os movimentos reais dos preços. Um programa de negociação busca encontrar formas de operar dentro do marco teórico, buscando exceções, selecionando um prazo diferente e capturando lucros e tudo sem ignorar o fato de que a teoria é responsável pela maioria dos movimentos de preços. MATERIAL DE FUNDAMENTO Os conteúdos deste livro assumem a compreensão dos mercados especulativos, em particular dos mercados de futuros. Idealmente, o leitor deve ter lido um ou mais guias de negociação disponíveis e entender o funcionamento de uma ordem de compra ou venda e as especificações dos contratos. A experiência em negociação real seria útil. Um comerciante profissional, um corretor ou um agente de compras já possui todas as qualificações necessárias. Um agricultor ou fazendeiro com alguma experiência de cobertura será bem qualificado para entender os riscos envolvidos. Assim, qualquer investidor que administra o seu próprio portfólio de ações. A literatura em mercados e sistemas de negociação expandiu-se muito nos 11 anos desde a última edição deste livro. Durante esse tempo, o trabalho mais completo e excelente foi Jack Schwagers, dois conjuntos de volume, Scbwager on Futures (Wiley, 1995), que inclui um volume em análise fundamental e o outro em análise técnica. A Análise Tecnológica do Futures Markets de John Murpheys (Instituto de Finanças de Nova York, 1986) e a Análise Técnica do Intermarket (Wiley, 199 1) são altamente recomendadas. Ralph Vince publicou um trabalho popular, Portfolio Management Formulas (Wiley, 1990) e Peter L. Bernsteins O MBA Portátil em Investimento (Wiley, 1995), que novamente fornece material de fundo valioso em forma legível. Houve vários livros sobre sistemas específicos e alguns sobre o desenvolvimento de métodos comerciais negociados. O livro abrangente de estudos que se destaca é a Enciclopédia dos Indicadores Técnicos de Mercado de Robert W Colby e Thomas A. Meyers (Dow Jones Irwin, 1988), que oferece uma descrição inteligente do cálculo e desempenho comercial da maioria dos indicadores de mercado orientados para Comerciantes de ações. Comparando os resultados de diferentes indicadores, lado a lado, pode dar-lhe informações valiosas sobre as diferenças práticas nessas técnicas. O livro de referência básico para informações gerais do contrato sempre foi o Commodity Trading Manual (Chicago Board of Trade), mas a cada ano a revista Futures publica um Guia de Referência, que fornece os futuros mercados de futuros e opções negociados em todo o mundo. Sem dúvida, toda essa informação estará disponível através da Internet. Para começar ou rever o básico, há Todd Loftons Getting Started in Futures (Wiley, 1989) Little e Rhodes, Understanding Wall Street, Third Edition (McGraw Hill, 199 1) e The Stock Market, 6tb Edition de Teweles, Bradley e Teweles (Wiley, 1992). O material introdutório não é repetido aqui. Uma boa compreensão do método de gráficos mais popular requer a leitura do clássico por Edwards e Magee, Análise Técnica de Tendências de Estoque (John Magee), um estudo abrangente de gráficos de barras. Escritos sobre outros métodos técnicos são mais difíceis de encontrar. A revista Tecbnical Analysis of stocks amp Commodities se destaca como a melhor fonte de informações regulares. A revista Futures tem menos artigos técnicos, mas muitos de seus valores e muitos outros livros de commodities expressam apenas uma abordagem técnica específica. A análise atual de muitos fenômenos de mercado e relacionamentos pode ser encontrada no jornal The Financial Analysts. No conhecimento geral do mercado, e para fornecer motivação quando a negociação não está indo tão bem quanto o esperado, o único livro que se destaca é Lefevres Reminiscências de um Operador de estoque (originalmente publicado por Doran, reimpresso por Wiley em 1994). Wyckoff mistura humor e filosofia na maioria dos seus livros, mas Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years (Harper amp Brothers) pode ser de interesse geral. Mais recentemente, Jack Schwagers Market Wizards (Instituto de Finanças de Nova York, 1989) tem sido muito popular. Um leitor com um bom histórico na matemática do ensino médio pode seguir a maior parte deste livro, exceto em suas partes mais complexas. Um curso elementar em estatísticas é ideal, mas o conhecimento do tipo de probabilidade encontrado no Thorps Beat the Dealer (Vintage) é adequado. Felizmente, programas de planilhas de computador, como o Excel e o Quattro, permitem que qualquer pessoa use técnicas estatísticas imediatamente e a maioria das fórmulas deste livro são apresentadas de forma a serem facilmente adaptadas às planilhas. Ter um computador com software de negociação (como Omegas SuperCharts, MetaStock ou qualquer número de produtos), ou ter um feed de dados (como Telerate ou CQG), que oferece estudos técnicos, você está bem equipado para continuar. HABILIDADES DE INVESTIGAÇÃO Antes de começar, algumas orientações podem ajudar a tornar a tarefa mais fácil. Eles foram configurados para ajudar aqueles que usarão este livro para desenvolver um sistema comercial. 35149 Saiba o que você quer fazer. Baseie sua negociação em uma sólida teoria ou observação e mantenha-a em foco ao longo do desenvolvimento e testes. Isso é chamado de premissa subjacente ao seu programa. 35149 Indique sua hipótese ou pergunta na sua forma mais simples. Quanto mais complexo for, mais difícil será avaliar a resposta. 3. Não assuma nada. Muitos projetos falharam em premissas básicas que estavam incorretas. 4. Faça os tbings mais simples até certo ponto. Não combine os sistemas antes de cada elemento de cada sistema provar funcionar de forma independente. 5. Crie um passo de cada vez. Vá para o próximo passo apenas depois que os anteriores foram testados com sucesso. Se você começar com muitas etapas complexas e falhar, você terá que simplificar para descobrir o que deu errado. 6. Tenha cuidado com os erros de omissão. A parte mais difícil da pesquisa é identificar os componentes a serem selecionados e testados. Simplesmente porque todas as perguntas feitas foram respondidas satisfatoriamente não significa que todas as perguntas certas foram feitas. O mais importante pode estar faltando. 7. Não tome atalhos Às vezes é conveniente usar o trabalho de outros para acelerar a pesquisa. Verifique o seu trabalho cuidadosamente, não o use se não puder ser verificado. Verifique os cálculos da planilha manualmente. Lembre-se de que sua resposta é tão boa quanto o ponto mais fraco. 8. Comece no final Defina seu objetivo e trabalhe para trás para encontrar a entrada necessária. Desta forma, você trabalha apenas com informações relevantes para os resultados, caso contrário, você pode gastar muito tempo em itens irrelevantes. OBJETIVOS DESTA RESERVA Este livro destina-se a dar uma compreensão completa das ferramentas e técnicas necessárias para desenvolver ou escolher um programa de negociação que tenha boas chances de sucesso. A habilidade de execução e a psicologia do mercado não são consideradas, mas apenas o desenvolvimento de um sistema cuidadosamente pensado e testado. Esta é uma conquista de pequena magnitude. Nem tudo pode ser coberto em um único livro, portanto, algumas diretrizes foram necessárias para controlar o material incluído aqui. O mais importante são as técnicas que são comuns à maioria dos mercados, como técnicas de tendência e contra-tendência, indicadores e métodos de teste. As técnicas analíticas populares, como a criação de gráficos, são cobertas somente na medida em que vários padrões podem ser usados ​​em um programa computadorizado para ajudar a identificar suporte e resistência, canais e assim por diante. Não houve tentativa de fornecer um texto abrangente sobre gráficos. Várias formações podem oferecer objetivos de lucro muito realistas ou fornecer filtros de entrada confiáveis, mesmo que não estejam incluídos. Algumas áreas populares, como opções, não são abrangidas. Há muitos bons livros sobre estratégias de opções, e incluí-los aqui seria uma duplicação de esforços. Além disso, as estratégias que usam estatísticas, como os índices de preços, específicos para as ações, não foram incluídas, embora os indicadores que utilizem o volume, mesmo o número de problemas em declínio e avanço, você encontrará na seção em volume porque eles se encaixam em um imagem maior. Este continua a ser um livro sobre os mercados futuros de negociação, mas reconhece que muitos métodos podem ser usados ​​em outros lugares. Este livro não tentará provar que um sistema é melhor do que outro, porque não é possível saber o que acontecerá no futuro. Ele tentará avaliar as condições em que certos métodos são susceptíveis de melhorar e situações que prejudicam abordagens específicas. O mais útil deve ser o agrupamento de sistemas e técnicas, que permitem uma comparação de recursos e possíveis resultados. Ver como os analistas modificaram idéias existentes podem ajudá-lo a decidir como proceder e por que você pode escolher um caminho sobre outro. Ao ver uma imagem mais completa, espera-se que o senso comum preveja, ao invés de poder de computação. PERFIL DE UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Há alguns passos a serem considerados ao desenvolver um programa de negociação. Algumas delas são simplesmente opções de estilo que devem ser feitas, enquanto outras são essenciais para o sucesso dos resultados. Eles foram listados aqui e discutidos brevemente como itens a ter em mente à medida que você continua o processo de criação de um sistema comercial. Alterar mercados e mercados de longevidade do sistema não são estáticos. Eles evoluem porque o mundo muda. Entre os itens que mudaram nos últimos 10 anos estão os participantes do mercado, as ferramentas usadas para assistir o mercado, as ferramentas usadas para desenvolver modelos comerciais, as economias de países como o Japão, a união de países europeus, a globalização dos mercados , E o risco de participação. Sob esta situação em mudança, um sistema comercial que funciona hoje pode não funcionar muito no futuro. Devemos considerar cuidadosamente como cada característica de um programa de negociação é afetada pela mudança e tentar criar um método tão robusto quanto possível para aumentar sua longevidade. As decisões de Escolha de Sistema de Dados são limitadas pelos dados usados ​​na análise. Embora o preço e o volume do mercado específico possam ser os critérios definitivos, há uma grande quantidade de outras informações estatísticas válidas que também podem ser usadas. Alguns desses dados são facilmente incluídos, como dados de preços de mercados relacionados, outros dados estatísticos, incluindo os relatórios econômicos dos EUA e inventários semanais de energia, podem adicionar um nível de robustez aos resultados, mas são menos convenientes para obter. Diversificação Nem todos os comerciantes estão interessados ​​na diversificação, o que tende a reduzir os retornos, ao mesmo tempo em que limita o risco. Concentrar todos os seus recursos em um único mercado que você entenda pode produzir uma abordagem especializada e resultados muito melhores do que usar uma técnica mais geral em mais mercados. A diversificação pode ser obtida através da negociação de mais de um método, além de um amplo conjunto de mercados, desde que os programas sejam exclusivos. A diversificação adequada reduz o risco mais do que os retornos. Time Frame O período de tempo dos dados afeta o tipo de sistema e a natureza dos resultados. O uso de barras de 5minutos introduz um ruído considerável para o seu programa, dificultando a busca da tendência, enquanto o uso de dados semanais coloca tanta ênfase na tendência, de modo que seu estilo de negociação já está determinado. Um tempo mais curto pode garantir uma resposta mais rápida às mudanças de preços, mas não garante melhores resultados. Cada técnica deve ser aplicada corretamente aos dados e prazos corretos. Escolhendo um método de análise Alguns métodos de análise do mercado são mais complexos do que outros. Isso, por si só, não tem influência no sucesso final. Todos os bons métodos comerciais começam com uma premissa de som. Você deve primeiro saber o que você está tentando extrair do mercado antes de selecionar uma técnica. Se você quiser aproveitar as tendências das taxas de juros longas ou o resultado da política do governo, então, uma média móvel semanal ou uma vitória no sistema de tendências seja o local para começar. Se você vir falhas falsas sempre que o preço penetra no máximo do dia na segunda metade da sessão de negociação, você quer ver um indicador de momentum com base em 5. 10. ou 15 minutos de dados. Primeiro a idéia, então a ferramenta. Seleção de Comércio Embora um sistema comercial produza sinais regularmente, não é necessário inserir todos eles. Selecionar um sobre o outro pode ser feito por um método de filtragem Isso pode variar de uma confirmação por outra técnica ou sistema, uma limitação da quantidade de risco que pode ser aceita em qualquer comércio, o uso de informações externas ou o volume atual . Muitos destes adicionam um toque de realidade a um processo automatizado. Você pode achar, no entanto, que muitos filtros não resultam em negociação. Testes Houve muita ênfase no teste, e há uma discussão completa neste livro no entanto, o teste é mais importante para confirmar ou validar suas idéias. Ele falha quando você usa testes amplos para encontrar técnicas bem-sucedidas. O objetivo do teste é mostrar robustez, que o método funciona em uma ampla gama de situações de forma semelhante. Uma solução robusta não parece ser tão boa quanto o resultado ideal, mas realizada corretamente, será uma avaliação mais realista das expectativas. Controle de Risco Cada sistema deve controlar seu risco, e a maioria dos analistas acredita que quase qualquer sistema pode ser lucrativo com o gerenciamento adequado de riscos. Isso também significa que qualquer sistema pode levar a uma ruína sem controles de risco. O risco pode ser gerenciado a partir do nível de comércio, com prateleiras individuais, para alocação de ativos, variando o tamanho da posição negociada e alavancando e desalavancando. É necessária alguma forma de gestão. Entrada de ordem Um sistema que funciona bem no papel pode ser sombrio quando efetivamente negociado. Parte de um programa de negociação é conhecer o método de entrada e saída do mercado e o custo de cada comércio. Estilo e custo terão um impacto maior nos sistemas de curto prazo, que têm menor lucro por comércio e, portanto, são mais sensíveis aos custos de transação. Existe um dano igual na superestimação dos custos, como há em subestimá-los. Ao agravar um sistema com taxas irrealistas, pode mostrar uma perda quando deve ser um método de negociação bem-sucedido. Monitoramento e Feedback do Desempenho Um sistema não é feito quando você começa a negociar, é apenas em uma nova fase. Os resultados comerciais reais devem ser cuidadosamente monitorados e comparados com as expectativas para saber se ele está funcionando corretamente. É muito provável que o deslizamento resulte em algumas mudanças nas regras do sistema ou no tamanho da posição negociada. O monitoramento do desempenho fornece o feedback essencial necessário para ser bem sucedido. Mesmo um programa bem pensado e testado pode começar mal, mas uma monitoração adequada pode colocá-lo no bom caminho. UMA PALAVRA NA NOTAÇÃO UTILIZADA NESTE LIVRO Ao tentar tornar o conteúdo deste livro mais prático para muitos leitores, existem três tipos de notação que podem ser encontrados misturados. Claro, as fórmulas matemáticas padrão para a maioria dos métodos aparecem como as que tiveram nas edições anteriores. Added to that are spreadsheet examples, using Corels Quattro code, which is very similar to Microsofts Excel. Readers should have no trouble transferring the examples found here to their own choice of spreadsheet. Finally there is extensive program code with examples in Omegas Easy Language. Although these programs have been entered and tested on TradeStation, there are occasional errors introduced during final editing and in transferring the code into this book. Readers are advised to check over the code and test it thoroughly before using it. In addition, there are times when only a single line of code is shown along with the standard mathematical formula to help the reader translate the technique into a more practical form. Because of the many different forms of formulas, you may find that the standard deviation function takes the spreadsheet form of std rather than the Easy Language notation stddev, or that avg appears instead of average. Please check these formulas for notation consistent with your needs. PREFACE: CLOSING THE GAP BETWEEN EXPECTATIONS AND REALITY 1 INTRODUCTION 1 Technical versus Fundamental 1 Professional and Amateur 2 Background Material 4 Research Skills 5 Objectives of This Book 6